角蛙｜期權技術學堂

【實際案例操作參考】一

●2021年5月21日週五盤後OI︰

【正確價差單組單全攻略】

最正確的價差單組單方式，是從最大 OI 支撐區與壓力區的邊緣最小量開始組起，脫離最大 OI 邊緣每 50 點，在依序增加倉位。 

華爾街語錄︰

●逆勢操作是失敗的開始。

【政策面與重大事件以及重要關鍵數據永遠凌駕於技術面】

重大的政經事件與重要關鍵數據，以及重大自然與人為災害，對於市場的衝擊是非常的劇烈，於發生的初期都會很明顯的反映在股匯債等等市場的價格波動上。

價差組合單是採取一買一賣兩兩一組的組合操作
是以賣出高價+買進低價做保護作用
等於多了一層避險工具
不會讓暴漲暴跌導致產生斷頭追繳而擴大虧損

價差單的好處是不會有斷頭追繳的情勢發生
而且保證金低
以50點距離履約價組合的保證金是2500元
如:
SP17600+BP17550距離50點合約
或者SC17800+BC17850距離50點合約

以100點距離履約價組合的保證金是5000元
如:
SP17600+BP17500距離100點合約
或者SC17800+BC17900距離100點合約

目前市面上每家期貨商都有連續IOC洗價功能，有些期貨商在電腦版方面甚至會有兩套連續IOC版本，而目前各家手機版都是採用三竹資訊的系統居多，至今手機板是還未有連續IOC功能。

以某期貨商來說，e閃電的連續IOC系統中的「大於等於」要自己設定，「觸發直接下單」也是要自己設定，只要稍微疏忽，大於等於會跳回小於，這樣一旦開始洗價時，會吃很大的虧。

價差組合單該如何下單操作？

●買權空頭價差︰
舉例︰S17500C(賣出17500C)+B17600C(買進17600C)。

前言提醒︰

買方損失有限，獲利無限。